了得網經濟_動態線性經濟的遞歸模型

編輯推薦

華章諾貝爾經濟學獎經典文庫，厲以寧、何帆專文推薦。兩位諾貝爾經濟學獎獲得者拉爾斯?彼得?漢森和托馬斯 J. 薩金特24年磨一劍，運用競爭性均衡構建完全市場線性動態經濟模型。經濟學領域******之書！

內容簡介

《動態線性經濟的遞歸模型》寫作長達24年，是一部關於運用競爭性均衡來構建完全市場線性動態經濟模型的書。用遞歸方法打造了各種反映現實問題的模型，展示了這類模型用途廣泛、易於處理的特點。雖然本書中的例子有些是宏觀經濟學的內容，但本書主要還是基於Tobin and Rosen視角下的宏觀經濟學，闡述以某個代表性消費者為背景的模型。現代資本理論和資產定價理論的許多版本都能用本書的框架表示。競爭均衡求解變得如此簡化，因此讀者有機會能很快想出新的模型，來預測和分析當今社會的宏觀經濟問題。

作者簡介

拉爾斯·彼得·漢森（Lars Peter Hansen）
著名宏觀經濟學家，2013年諾貝爾經濟學獎獲得者。
芝加哥經濟學派代表人物之一，芝加哥大學經濟和社會科學資深講座教授，專注於金融和實體經濟部門之間的聯繫，利用穩健控制理論和遞歸經濟學理論研究風險在定價和決策中的作用，因對資產價格的實證分析方面的傑出成就，獲得諾貝爾經濟學獎。

托馬斯 J. 薩金特（Thomas J. Sargent）
美國經濟學家，2011年諾貝爾經濟學獎獲得者，理性預期學派領袖人物。拉爾斯·彼得·漢森（Lars Peter Hansen）
著名宏觀經濟學家，2013年諾貝爾經濟學獎獲得者。
芝加哥經濟學派代表人物之一，芝加哥大學經濟和社會科學資深講座教授，專注於金融和實體經濟部門之間的聯繫，利用穩健控制理論和遞歸經濟學理論研究風險在定價和決策中的作用，因對資產價格的實證分析方面的傑出成就，獲得諾貝爾經濟學獎。

托馬斯 J. 薩金特（Thomas J. Sargent）
美國經濟學家，2011年諾貝爾經濟學獎獲得者，理性預期學派領袖人物。
擅長宏觀經濟學、貨幣經濟學、時間序列等領域。執教於紐約大學，並自1987年起擔任斯坦福大學胡佛研究所資深研究員。他為新古典宏觀經濟學體繫的建立和發展做出了傑出貢獻，對宏觀經濟模型中預期的作用、動態經濟理論與時間序列分析的關繫等方面做出了開創性的工作。薩金特對現代經濟學和金融學的大部分領域都有深入的了解，其學術專長是動態宏觀經濟學和計量經濟學。

目錄
叢書序一
叢書序二
序言
致謝
第Ⅰ部分概述篇
第1章 // 2
理論與計量經濟學
1.1引言 // 2
1.2經濟模型 // 4
1.3計算程序 // 6
1.4本書結構 // 6
1.5反復出現的數學思想 // 9
第Ⅱ部分工具篇目錄
叢書序一
叢書序二
序言
致謝
第Ⅰ部分概述篇
第1章 // 2
理論與計量經濟學
1.1引言 // 2
1.2經濟模型 // 4
1.3計算程序 // 6
1.4本書結構 // 6
1.5反復出現的數學思想 // 9
第Ⅱ部分工具篇
第2章 // 14
線性隨機差分方程
2.1引言 // 14
2.2符號說明與基本假設 // 14
2.3預測理論 // 16
2.4求解動態的轉換變量 // 18
2.5結束語 // 31
第3章 // 32
有效計算
3.1引言 // 32
3.2線性調節器問題 // 33
3.3消除貼現因子和向量積的轉換 // 35
3.4穩定性條件 // 36
3.5不變子空間方法 // 37
3.6倍增算法 // 40
3.7分割狀態向量 // 43
3.8周期性線性調節器 // 46
3.9周期性倍增算法 // 47
3.10線性指數二次高斯控制 // 51
附錄3A線性控制理論的相關概念 // 54
附錄3B辛矩陣 // 55
附錄3C裡卡蒂方程的替代形式 // 57
第Ⅲ部分經濟體構成篇
第4章 // 60
經濟環境
4.1信息 // 60
4.2偏好與技術衝擊 // 61
4.3生產技術 // 61
4.4生產技術舉例 // 63
4.5家庭技術 // 71
4.6家庭技術舉例 // 72
4.7平方可和性 // 77
4.8小結 // 78
第5章 // 80
資源配置
5.1規劃問題 // 80
5.2拉格朗日乘子 // 81
5.3動態規劃 // 87
5.4值函數的梯度：拉格朗日乘子 // 90
5.5線性調節器：規劃問題 // 92
5.6五大經濟模型的配置問題 // 96
5.7Hall模型 // 101
5.8較高的調整成本 // 108
5.9更改增長條件 // 110
5.10Jones-Manuelli（1990）經濟模型 // 112
5.11耐用消費品 // 114
5.12小結 // 115
附錄5A綜合線性調解器 // 116
附錄5BBrock-Mirman（1972）模型或Hall（1978）模型 // 119
第6章 // 131
商品空間
6.1估值 // 131
6.2線性泛函：定價體繫 // 131
6.3確定性條件下的單期模型 // 132
6.4不確定性條件下的單期模型 // 132
6.5無限期與不確定性 // 133
6.6拉格朗日乘子 // 135
6.7小結 // 135
附錄6A數學推導細節 // 136
第7章 // 138
競爭性經濟
7.1引言 // 138
7.2家庭 // 140
7.3第Ⅰ類企業 // 140
7.4第Ⅱ類企業 // 141
7.5競爭性均衡 // 141
7.6拉格朗日乘子 // 141
7.7均衡價格繫統 // 144
7.8資產定價 // 147
7.9利率期限結構 // 150
7.10重新開放市場 // 151
7.11非高斯的資產價格 // 152
7.12資產定價舉例 // 153
第Ⅳ部分方程與屬性
第8章 // 160
統計表示
8.1卡爾曼濾波 // 161
8.2新息表示 // 164
8.3收斂 // 165
8.4似然函數的因子分解 // 167
8.5譜因子分解恆等式 // 169
8.6沃爾德和自回歸表示 // 170
8.7頻域估計 // 171
8.8逼近理論 // 173
8.9時間的聚合 // 175
8.10模擬估計 // 179
附錄8A卡爾曼濾波的初始化 // 181
附錄8B特征多項式的零值 // 187
附錄8C序列相關的測量誤差 // 188
附錄8Dwt 1和ηt 1的函數：yt 1的新息 // 192
附錄8E長期收入模型中的新息 // 193
第9章 // 201
標準家庭技術
9.1引言 // 201
9.2標準家庭技術的定義 // 201
9.3動態需求方程 // 202
9.4經典方程的求解 // 207
9.5算子恆等價 // 211
9.6Becker-Murphy的理性成癮模型 // 212
附錄9A傅裡葉變換 // 215
第10章 // 227
舉例
10.1局部均衡 // 227
10.2設定 // 227
10.3不確定性條件下的均衡投資 // 231
10.4住房模型 // 232
10.5養牛周期 // 234
10.6就業選擇和工資模型 // 238
附錄10A家庭分散化模型 // 242
第11章 // 244
永久收入模型
11.1技術 // 244
11.2兩個推斷 // 246
11.3分配法則 // 248
11.4確定性穩態 // 253
11.5協整 // 255
11.6收入的邊際效應不變 // 256
11.7消費的外部性 // 260
附錄11A國外稅收平滑模型 // 262
第12章 // 264
Gorman異質家庭
12.1引言 // 264
12.2Gorman加總（靜態） // 265
12.3異質消費者經濟體 // 270
12.4分配 // 271
12.5風險分擔 // 274
12.6有限市場分配原則的實施 // 274
附錄12A計算舉例 // 276
第13章 // 280
完全市場加總
13.1引言 // 280
13.2偏好、家庭與技術 // 281
13.3帕累托問題 // 282
13.4競爭性均衡 // 287
13.5均衡的求解 // 288
13.6完全市場的加總 // 290
13.7完全市場加總的編程問題 // 293
13.8小結 // 300
13.9加總偏好衝擊過程 // 300
13.10初始條件 // 301
第14章 // 303
季節性周期模型
14.1三個季節性模型 // 303
14.2周期性經濟 // 304
14.3資產定價 // 309
14.4預測理論 // 311
14.5利率的期限結構 // 313
14.6條件協方差 // 313
14.7堆棧式與跳樣式繫統 // 315
14.8堆棧式與跳樣式過程的協方差 // 320
14.9Tiao-Grupe方程式 // 322
14.10周期性Hall模型 // 328
14.11一個周期性模型的周期性新息表示 // 332
附錄14A變相的周期性 // 333
附錄AMATLAB編程 // 343
參考文獻 // 383

前言

叢書序一
厲以寧北京大學教授
機械工業出版社經過長期的策劃和細致的組織工作，推出了“諾貝爾經濟學獎經典文庫”。該叢書預計出版經濟學獲獎者的專著數十種，精選歷屆諾貝爾經濟學獎獲得者的代表性成果和成果，計劃在三四年內面世。我以為這是國內經濟學界和出版界的一件大事，可喜可賀。叢書序一
厲以寧北京大學教授
機械工業出版社經過長期的策劃和細致的組織工作，推出了“諾貝爾經濟學獎經典文庫”。該叢書預計出版經濟學獲獎者的專著數十種，精選歷屆諾貝爾經濟學獎獲得者的代表性成果和成果，計劃在三四年內面世。我以為這是國內經濟學界和出版界的一件大事，可喜可賀。
要知道，自從20世紀70年代以來，世界經濟學領域內名家輩出，學術方面的爭論一直不斷，許多觀點令經濟學研究者感到耳目一新。這既是一個懷疑和思想混亂的時期，也是一個不同的經濟學說激烈交鋒的時期，還是一個經濟學家不斷探索和在理論上尋找新的答案的時期。人們習慣了的經濟生活和政府用慣了的經濟政策及其效果都發生了巨大的變化，經濟學家普遍感到有必要探尋新路，提出新的解釋，指明新的出路。經濟學成為各種人文學科中富有挑戰性的領域。難怪不少剛剛步入這個領域的經濟學界新人，或者感到困惑，或者感到迷茫，感到不知所措。怎樣纔能在經濟學這樣莫測高深的海洋中擺對自己的位置，了解自己應當從何處入門，以便跟上時代的步伐。機械工業出版社推出的這套“諾貝爾經濟學獎經典文庫”等於提供了一個臺階，也就是說，這等於告訴初學者，20世紀70年代以來榮獲諾貝爾經濟學獎的各位經濟學家是怎樣針對經濟學中的難題提出自己的學說和政策建議的，他們是如何思考、如何立論、如何探尋新路的。這就能夠給後來學習經濟學的年輕人以啟發。路總是有人探尋的，同一時期探尋新路的人很多，為什麼他們有機會進入經濟學研究的前沿呢？經濟學重在思考、重在探索，這就是給後學者的鼓勵、重要的啟示。
正如其他人文學科一樣，經濟學研究也必須深入實際，立足於實際。每一個新的經濟觀點的提出，每一門新的經濟學分支學科的形成，以及每一種新的研究和分析方法的倡導，都與實際有關。一個經濟學家不可能脫離實際而在經濟學方面有重大進展，因為經濟學從來都是致用之學。這可能是經濟學的特點。就以“諾貝爾經濟學獎經典文庫”所選擇的諾貝爾經濟學獎獲得者的著作為例，有哪一本不是來自經濟的實踐，不是為了對經濟現像、經濟演變和經濟走向有進一步的說明而進行的分析、論證、推理？道理是很清楚的，脫離了經濟的實際，這些分析、論證、推理全都成了無根之木、無源之水。
與此同時，我們還應當懂得這樣一個道理，即經濟學的驗證經驗是滯後的，甚至可以說，古往今來凡是經濟學中一些有創見的論述，既在驗證方向是滯後的，而在同時代湧現的眾多看法中又是超前的。驗證的滯後性，表明一種創新的經濟學研究思路也許要經過一段或短或長的時間間隔纔能被變化後的形勢和經濟的走向所證實。觀點或者論述的超前性，同樣會被經濟的實踐所認可。有些論斷雖然至今還沒有被完全證實，但隻要耐心等待，經濟演變的趨勢必然遲早會證明這些經濟學中的假設一一都會被人們接受和承認。回顧20世紀70年代以來的諾貝爾經濟學獎獲得者的經歷和學術界對他們著作評價的變化，難道不正如此嗎？
經濟學同其他學科（不僅是人文學科，而且也包括自然學科）一樣，實際上都是一場永無止境的接力賽跑。後人是有幸的，為什麼？因為有一代又一代前人已經在學科探索的道路上做了不少努力。後人總是在前人成就的基礎上更上一層樓，即使前任在前進過程中有過疏漏，有過判斷的失誤，那也不等於後人不能由此學習到有用的知識或得出有益的啟示。
我相信，機械工業出版社隆重推出的“諾貝爾經濟學獎經典文庫”會使越來越多的中國人關注經濟學的進展，促進中國經濟學界的研究的深化，並為中國經濟改革和發展做出自己的貢獻。

2014年9月21日

叢書序二
何帆中國社會科學院
20世紀，尤其是20世紀後半葉，是經濟學家人纔輩出的時代。諾貝爾經濟學獎（全稱是瑞典中央銀行紀念阿爾弗雷德·諾貝爾經濟學獎）由瑞典中央銀行於其成立300周年的時候設立，並於1969年首次頒獎。這一獎項被視為經濟學的獎。截至2014年，共有75名經濟學家獲獎。
我們當然不能僅僅以諾貝爾獎論英雄。有些經濟學家英年早逝，未能等到獲獎的機會。諾貝爾經濟學獎主要是授予一個領域的代表人物的，但有些領域熱門，有些領域冷門，博弈論是發展為迅猛的一個領域，研究博弈論的經濟學家有很多高手，可惜不能都登上領獎臺。有時候，諾貝爾獎的授獎決定會引起爭議，比如1974年同時授給左派的繆爾達爾和右派的哈耶克，比如2013年同時授予觀點相左的法瑪和席勒。盡管同是得獎，得獎者的水平以及學術重要性仍存在較大的方差。但是，總體來看，可以說，這75位經濟學家代表了20世紀經濟學取得的重大進展。
經濟學取得的進步是有目共睹的。經濟學發展出了一套繫統的分析框架，從基本的假設出發，采用嚴密的邏輯，推導出清晰的結論。受過嚴格訓練的經濟學家會發現和同行的學術交流變得非常方便、高效，大家很快就能夠知道觀點的分歧在哪裡，存在的問題是什麼；經濟學形成了一個分工細密、門類齊全的體繫。微觀經濟學、宏觀經濟學和經濟計量學是經濟學的旗艦，後面跟著國際經濟學、發展經濟學、產業組織理論等主力，以及法律經濟學、實驗經濟學、公共選擇理論等新興或交叉學科；經濟學提供了一套規範而標準化的訓練，不管是在波士頓還是上海，是在巴黎還是莫斯科，甚至是在伊朗，學習經濟學的學生使用的大體上是同樣的教材，做的是同樣的習題。從初級、中級到高級，經濟學訓練拾級而上，由易入難，由博轉精；經濟學還值得驕傲的是，它吸收了秀的人纔，一流大學的經濟繫往往國際化程度，學生的素質也；在大半個世紀的時間裡，經濟學成為一門顯學，經濟學家對經濟政策有重大的影響，政府部門和國際組織裡有經濟學家，大眾媒體上經常見到活躍的經濟學家，其他社會科學的學科經常會到經濟學的殿堂裡接受培訓，然後回到自己的陣地傳播經濟學的火種。
但是，我們也不得不指出，經濟學發展到今天，遇到了很多“瓶頸”，創新的動力明顯不足。經濟學百花齊放、百家爭鳴的時代似乎已經過去，整齊劃一的研究變得越來越單調乏味。有很多人指責經濟學濫用數學，這種批評有一定的道理，但並沒有擊中要害。經濟學使用的是一種非常獨特的數學，即極值方法。消費者如何選擇自己的行為？他們在預算的約束下尋找效用的化。企業如何選擇自己的行為？它們在資源的約束下尋找利潤的化。政府如何選擇自己的行為？它們在預算的約束下尋找社會福利函數的化。經濟學的進步，無非是將極值方法從靜態發展到動態，從單個個體的化發展到同時考慮多個個體的化（博弈論），從確定條件下的極值發展到不確定下的極值，等等。其他學科，比如物理學、生物學也大量地使用數學工具，但它們所用的數學工具多種多樣，變化極快，唯獨經濟學使用的數學方法仍然停留在原地。
經濟學遇到的另一個問題是較為強烈的意識形態色彩。經濟學家原本也是各執一詞，爭吵激烈，大家誰也說服不了誰，後還是要“和平共處”。20世紀70年代之後，經濟學不僅在研究方法上“統一”了，思想上也要“統一”，經濟學界對異端思想表現得格外敏感，如果你跟主流的思想不一致，很可能會被邊緣化，被發配到海角天涯，根本無法在經濟學的“部落”裡生存。這種力求“統一思想”的做法在很大程度上損害了經濟學的自我批判、自我更新。
經濟學常常被批評為社會科學中的“帝國主義者”，這不僅僅是因為經濟學的研究方法經常會滲透到其他學科，更主要的是因為經濟學和其他社會學科的交流並非雙向而平等的，別的學科向經濟學學習的多，而經濟學向其他學科學習的少。經濟學變得日益封閉和自滿，討論的問題“玄學”色彩越來越濃厚，往往是其他學科，甚至經濟學的其他領域的學者都不知道討論的問題到底是什麼意思，於是，經濟學和其他學科的交流就更加少，陷入了一個惡性循環。
科學的發展離不開現實的挑戰。20世紀中葉經濟學的大發展，在很大程度上是對20世紀30年代的大蕭條，以及戰後重建中遇到的種種問題的回應。20世紀70年代的滯脹，引起了經濟學的又一次革命。如今，我們正處在全球金融危機之後的新階段，經濟增長前景不明，金融風險四處蟄伏，收入分配日益惡化，這些復雜的問題給經濟學家提出了嚴峻的挑戰，經濟學或將進入一個反思、變革的新階段，有可能迎來一次新的“範式革命”，年輕一代學者將在銳意創新的過程中脫穎而出。
創新來自繼承，也來自批判。機械工業出版社擬推出“諾貝爾經濟學獎經典文庫”，出版獲得諾貝爾獎的學者的各類著作，其中既有精妙深奧的基礎理論，又有對重大現實問題的分析，還有一些是經濟學家們對自己成長道路的回憶。有一些作者是大家耳熟能詳的，也有一些是過去大家了解不多，甚至已經淡忘的。這將是國內為齊全的一套諾貝爾經濟學獎得主繫列叢書，有助於我們對20世紀的經濟學做出全面、深入的了解，也有助於我們站在巨人的肩頭，眺望21世紀經濟學的雄偉殿堂。

2014年12月12日

序言

1992年，卡洛琳·薩金特（Carolyn Sargent）說道：“你這本書的第1版都還沒有發行，就開始寫第2版了呀。”她說的沒錯。我們這本書90%的內容完成於1988～1994年，但徹底完稿卻是2012年的事了。我們原本打算多方完善後再出版此書，但理查德·布蘭戴爾（Richard Blundell）邀請我們在倫敦大學學院開設戈爾曼繫列講座，他說服我們打消了這一念頭。
詹姆斯·托賓（James Tobin）說過，宏觀經濟學——他也喜歡稱之為總量經濟學（aggregate economics），是一門不重視分配效應的學科。托賓提到了關於價格、利率、加總量的理論，這些量是獨立的，能約束總量而不限制其分配。偉大的經濟學家舍溫·羅森（Sherwin Rosen）說過：“經濟學的主題就是可惡的宏觀經濟學。”他的小幽默恰到好處地描述了舍溫的羊群、家庭和工人市場模型，這些模型都是用供給需求函數計算的，好將其視為對典型代理人的行為描述。宏觀經濟學的大部分，並非全部，在托賓和羅森的分析慣例中仍然忽視分配效應（各個消費者與企業的異質性在宏觀經濟模型中占有重要地位，對這類宏觀經濟模型的介紹參見Ljungqvist and Sargent (2012)）。
雖然本書中的例子有些是宏觀經濟學的內容，但本書主要還是基於托賓和羅森視角下的宏觀經濟學，闡述以某個代表性消費者為背景的模型。這類模型有用，也存在局限性。為了便於分析總數量和總價格，本書中廣泛使用了某類典型家庭結構，但是常見的結構中由於異質消費者的存在而不使用此類典型家庭。本書展示了可以進行總量分析情況下分析的好處，同時也說明了存在這種典型家庭從而可以合理使用純粹的總量分析這一假設是多麼具有局限性。
因此，本書在我們認為有趣的部分中安排了兩章，來講述如何加總典型家庭和異質家庭的偏好以及它們能否合理地進行總量經濟學分析。這兩章中我們將W.M.戈爾曼（W.M.Gorman）的想法延伸為一個動態設定。我們唯有深入思考W.M.戈爾曼的想法，纔能向其致敬。

媒體評論

怎樣纔能在經濟學這樣莫測高深的海洋中擺對自己的位置，了解自己應當從何處入門，以便跟上時代的步伐。機械工業出版社推出的這套“諾貝爾經濟學獎經典文庫”等於提供了一個臺階。
厲以寧
北京大學教授

這將是國內*為齊全的一套諾貝爾獎得主繫列叢書，有助於我們對20世紀的經濟學做出全面、深入的了解，也有助於我們站在巨人的肩頭，眺望21世紀經濟學的雄偉殿堂。
何帆
中國社會科學院

商品搜索

商品分类

【醫學】

【各大出版社】