內容簡介
本書以風險管理為主線,構建了量化投資的理論與策略,內容包括3篇12章,主要是:(1)量化投資之風險管理篇,包括衍生工具與資產定價,風險與收益關繫理論基礎,風險管理之市場風險度量,風險管理之市場波動率。(2)量化投資之資產配置篇,包括債券投資的風險管理,證券投資理論與策略,期貨套期保值理論與策略,期貨風險對衝套利理論與策略,期權風險對衝理論與策略,期權交易理論與策略。(3)量化投資之策略篇,復現並講解了阿爾法策略、股指期貨跨市場套利策略、跨期套利策略、擇時交易策略、R-breaker管理期貨策略、期權波動率交易策略、期權希臘字母動態對衝策略、期權平價公式套利策略以及多期權風險對衝套利策略等。其中,書中的內容提供了Python程序,有助於讀者學習和練習書籍提供的案例。