內容簡介
第一章為金融基礎知識,給出了金融學的相關術語及其概念,使我們在後續章節的對話中有統一的平臺;第二章為金融統計數學基礎知識,提供了後續章節中金融數據分析模型的數理基礎,省去了我們在浩如煙海的數學世界中查找所需知識的時間;第三章為金融數據可視化與數據性質探索,為後續截面數據和時間序列數據分析奠定基礎;第四章、第五章分統計模型和回歸及診斷兩個方面探索截面數據的回歸分析和檢驗,使我們對截面數據的分析有初步的了解;第六章至第八章主要圍繞常見的金融數據時間序列分析模型展開,由淺入深,從時間序列數據的平穩性檢驗入手,逐步到建立ARIMA模型、ARCH模型和GARCH模型,使我們了解金融時間序列數據常見模型的建模過程。第九章為R語言應用,為我們介紹了一個數據分析軟件,同時給出了R語言的自主學習和成長路徑;另外,全書數據分析結果的復現也可在此找到答案。為便於讀者掌握,全書最後的附錄部分為大家提供了各章節實例的數據及R語言常見錯誤彙總。