本書從經典的布萊克-斯科爾斯期權定價模型入手,結合2015年上證50ETF期權在上交所上市交易,並對隨後幾年上市交易的具體情形,從基於上交所股票期權的定價、上證50ETF期權的評估、期權蕞優組合保證金算法、上證50ETF期權跨市場投資者、微觀視角期權市場功能、期權市場價格發現功能、期權在美國基金中的應用、上證50ETF期權波動率指數編制、股票期權市場信息與現貨重大風險預測、期現投資者行為與市場聯動、股指期貨“松綁”後市場變化等多個維度進行分析研究,總結出相應的規律特征,對滬市股票期權市場的運行發展及未來可能的政策變化都有很好的啟發和實踐作用。