內容簡介
本書以均值-風險框架為主線,展開投資組合選擇和風險管理的研究,是近年來作者在該領域的部分研究工作的總結。本書基於方差、VaR及CVaR等風險度量方法,研究了**投資比例約束、限制**損失、不確定終止時間、隨機市場環境、奇異協方差矩陣、不同借貸利率、破產風險控制等各種現實條件下靜態和動態的均值-風險投資組合選擇問題,同時也采用了前沿的非參數估計方法研究了投資組合選擇問題,實現金融風險的測算與投資組合優化的同時進行。
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