目錄
附加聲明
作者簡介
前言
|部分|基礎知識
第1章引言/ 2
為什麼選期權/ 2
期權的基本概念/ 3
股票與期權的主要區別/ 4
期權詳解/ 7
小結/ 17
第2章期權選擇/ 19
什麼樣的期權合約是便宜的/ 19
選擇看漲期權合約/ 23
總體評價/ 29
選擇看跌期權合約/ 29
第3章進入和退出期權交易/ 31
進入交易/ 33
退出交易/ 35
第4章希臘字母/ 39
Delta/ 39
Theta/ 44
Gamma/ 46
Vega/ 46
Rho/ 47
第5章風險示意圖/ 48
單一期權交易/ 49
多隻期權交易/ 52
小結/ 54
第6章長期普通股預期證券和周度期權/ 55
長期期權/ 56
分紅/ 61
周度期權/ 61
第7章履約焦慮/ 64
小結/ 67
應用/ 68
第8章選擇經紀公司/ 72
經紀公司的類型/ 72
傭金/ 73
交易平臺/ 74
保證金以及交易限制/ 75
跨合約多檔交易/ 76
經紀公司的人工服務/ 77
小結/ 77
第9章各種交易技巧/ 78
時間就是金錢/ 78
趨勢交易/ 79
交易跟蹤/ 80
預期事件/ 81
實時報價/ 82
市價委托/ 82
期權計算器/ 83
|第二部分|交易策略
第10章垂直價差期權/ 86
借方垂直價差期權/ 87
小結/ 90
貸方垂直價差期權/ 91
小結/ 94
第11章事件驅動貸方價差期權/ 96
小結/ 103
第12章日歷價差期權/ 104
滾動展期/ 110
小結/ 111
利用周度期權進行日歷價差期權交易/ 112
第13章高級日歷價差期權/ 114
基於波動率偏移的交易/ 114
小結/ 118
比例日歷價差期權交易/ 120
小結/ 122
深度實值看跌長期期權的日歷價差期權/ 122
對角日歷價差期權交易/ 125
第14章持保看漲期權/ 131
理想化交易過程/ 132
現實交易/ 133
持保看漲期權vs裸看跌期權/ 135
小結/ 137
利用周度期權構建持保看漲期權交易/ 139
第15章跨式期權套利和寬跨式期權套利/ 142
跨式期權套利交易/ 142
小結/ 148
寬跨式期權套利交易/ 150
利用周度期權構建跨式和寬跨式期權套利交易/ 151
第16章股票交易的修復和加強策略/ 153
股票修復策略/ 154
小結/ 157
股票加強策略/ 158
第17章配對看跌期權/ 161
小結/ 166
用周度期權構建配對看跌期權交易/ 166
第18章雙限期權交易/ 168
小結/ 176
第19章高級雙限期權交易/ 178
小結/ 185
第20章裸期權立權/ 187
裸期權立權的風險/ 188
通過裸看跌期權合約來購買股票/ 193
小結/ 194
第21章股票替代品/ 195
匹配股票Delta/ 195
合成股票多頭/ 196
小結/ 198
深度實值看跌期權/ 199
深度實值看漲期權/ 201
第22章反向價差期權/ 204
小結/ 212
通過周度期權構建反向價差期權/ 212
第23章蝶式價差期權/ 216
標準蝶式價差期權/ 216
小結/ 219
修正的蝶式價差期權/ 220
小結/ 223
不對稱蝶式價差期權/ 224
不對稱合約蝶式價差期權/ 226
第24章鐵鷹式期權和雙對角線期權/ 229
鐵鷹式期權/ 229
雙對角線期權/ 232
小結/ 235
通過周度期權構建鐵鷹式期權和雙對角線期權/ 236
第25章年底納稅策略/ 237
稅收法規限制/ 237
合格持保看漲期權/ 238
基本策略/ 239
後續變形/ 244
小結/ 245
|第三部分|特殊主題
第26章使用期權合約對指數進行日內交易/ 248
小結/ 252
第27章Delta中性策略/ 253
回顧Delta的概念/ 253
Delta中性投資組合/ 256
使用Delta中性交易來盈利/ 258
第28章痛苦理論/ 261
第29章隱含波動率和布萊克-斯科爾斯公式/ 266
歷史背景/ 266
布萊克-斯科爾斯公式求導/ 267
布萊克-斯科爾斯公式的應用/ 269
隱含波動率/ 270
隱含波動率的應用/ 271
小結/ 272
第30章看跌期權-看漲期權平價關繫/ 273
看漲期權合約成本高於看跌期權合約成本/ 273
看跌期權-看漲期權平價關繫的應用/ 276
第31章重復雙限策略/ 278
譯者後記/ 283