目 錄 準 備 篇 1.期權入門最常見的20個問答(問題1~問題4)/3 2.期權入門最常見的20個問答(問題5~問題8)/5 3.期權入門最常見的20個問題(問題9~問題12)/7 4.期權入門最常見的20個問答(問題13~問題16)/10 5.期權入門最常見的20個問答(問題17~問題20)/13 6.每個客戶,適合貼上買方還是賣方的標簽 /16 7.致開戶後迷茫的投資者 /19 8.如何快速記住一個個期權組合 /22 9.上海梅雨季下的“波動率”遐想 /29 10.趣談愛琴海邊的希臘字母 /32 11.期權交易前,值得了解的五大公式 /35 12.國內的 ETF期權與股指期權,有什麼區別 /39 13.國內股指期權的現金交割,怎麼理解 /43 14.國內 ETF期權的組合保證金,你了解嗎 /46 15.分紅對期權有什麼影響? 需要知道的都在這裡了 /48 視 角 篇 16.從“波”的角度,如何判斷大盤可能“爬”多高 /53 17.一張波動率曲面,可以藏著多少信息 /56 18.從 VIX指數到 VIX期貨,你能學到什麼 /60 19.為什麼對海外 VIX指數的結論不能持“拿來主義”/63 20.歷史上的二次探底,“波指”曾經能爬多高 /66 1魅力期權:一部脫離“本本主義”的期權寶典 21.你聽說過“黑天鵝指數”嗎? 它是什麼 /72 22.期權市場的“量”,你真的會看嗎 /74 23.認購認沽比,這個指標的意義在哪裡 /78 24.期權的“最痛點”,您知道是怎麼回事嗎 /82 25.為什麼“折價轉溢價”,可以看成一種“量變到質變”/85 26.賺時間價值就是賺時間嗎 /88 27.期權交易的四個“看”,有沒有說到你心裡 /90 28.為什麼各軟件的希臘字母有所不同 /93 29.真正的期權復盤,是什麼“形狀”/99 30.為什麼“期權”是數學與金融的最佳橋梁 /103 策 略 篇 31.買期權的止盈止損,有什麼講究 /109 32.每次賣方止損,怎樣突破心理障礙 /111 33.賣期權,是為了耗盡最後一分錢嗎 /114 34.賣期權,永遠盯著虛幾檔去賣嗎 /117 35.一個簡單的指數多頭,卻有著這麼多“省錢”的方式 /120 36.越是磨人的行情,備兌賣購的學問越大 /123 37.每一次備兌賣購,頂到“喉嚨口”了,怎麼辦 /126 38.都說期權能套保,其中的細節知多少 /128 39.“股票 期權”,長期的玫瑰是如何綻放的 /131 40.有沒有方式實現零成本保險 /133 41.同樣的牛市價差,不同的隱波,不同的選擇 /135 42.牛市價差,永遠是“買平賣虛”嗎 /137 43.比率價差,一個不能持“本本主義”的期權組合 /141 44.雙買期權,你會一起離場,還是分腿離場 /145 45.黃金期權在實盤中的“三宜與一忌”/148 46.雙賣期權最致命的四大誤區 /151 47.28天的“天道”,期權賣方的一大風控點 /155 48.若想做空波動率,則應繫上“安全帶”/158 49.專業機構是怎樣做好賣方風控的 /160 50.期貨的日內策略能直接用於期權嗎 /163 實 盤 篇 51.二十多倍合約的背後,冷靜的計劃勝於一切 /167 52.史詩級的一周,買保險還有什麼舍不得 /169 53.月滿則虧,水滿則溢———歷次波動率崩塌的全過程 /172 54.波動率的“兩翼齊飛”———這個月真正的“撿錢”機會 /178 55.時隔三個月,遠月實值認購重回溢價,重倉賣購需警惕 /183 56.3000點和,虛值認購終於爆發! 下一步,我們需要思考的又是什麼 /188 57.會買的是徒弟,會賣的是師傅———權利倉的離場 /192 58.一場歡喜一場空! 盤中那600%的“末日輪”,我們到底可以從中學到什麼 /196 59.持股還是持幣過節? 對期權交易者,這其實並不重要 /200 60.“一醬功成萬股哭”! 今年的長假,你會買“黑天鵝保險”嗎 /203 61.什麼是“扶牆走”策略? 下一步的看點與思路 /207 62.五月防變盤,需要“小舍得”/210 63.滬指又差“一口氣”! 用期權防守,是為了好好過個“中秋節”/214 64.每當期貨“連崩”之時,或許隻有期權還能“救命”/218 65.絕了! 連續30天破“萬億”,300期權卻隻能“刮頭皮”/221 66.這麼低的“波”,又在憋什麼招呢 /224 67.“寧王”大跌7%,這根“大陰線”讓我想到了很多 /229 68.極易“回撤”的時期,你扛得住嗎 /232 69.周一又喫“大面”! 賣方的風控線,你會設在哪 /235 70.“3000點”失守,超4600家下跌! 這一天,有買沽是真的好…… /239 71.中證1000期權上市“滿月”了! 中證1000與滬深300的期權配對,你會玩嗎 /243 72.時隔一個半月,滬深300指數第一次站上這根關鍵“趨勢線”/249 73.逼到“喉嚨口”的一天! 這一切,都是從“近高遠低”開始的 /252 74.節後“超級到期日”,是會翻倍,還是歸零 /255 75.歷史上賣方的“暴擊”,你知道往往在哪個月嗎 /258 事 件 篇 76.德銀大規模裁員的背後,可別再讓衍生品“背鍋”了 /263 77.歷次美聯儲緊急降息後,股指和波指會刷新“三觀”嗎 /266 3魅力期權:一部脫離“本本主義”的期權寶典 78.在亂套的資產裡,VIX指數正在悄悄逼近歷史最高 /271 79.單月巨虧的意外背後,我們應該如何看待一根淨值曲線 /275 80.期權價格可以為負嗎? 面對負值的油價,芝商交易所究竟如何調整期權的 結算價 /279 81.整個華爾街,最怕散戶亂拳“打倒”老師傅 /283 82.20萬份期權巨單! 這一次,VIX期權成了主角 /288 83.單次加息75個基點! 這一年的商品波動,你應對得好嗎 /292 84.國內期權再添新成員! 關於中證500和創業板期權,你需要了解些什麼 /295 85.從雷曼兄弟到硅谷銀行,一個用了衍生品,一個卻恰好沒用 /301 產 品 篇 86.最近比較火的雪球究竟是怎麼回事 /307 87.什麼是“OTM 雪球”? 你知道它與“經典雪球”的區別嗎 /312 88.鳳凰與雪球,又有什麼區別 /315 89.買雪球,你圖什麼,更要防什麼 /319 90.“雷”! “雷”! “雷”! “無腦”買信用債,還不如選擇“雪球 保險”/321 91.買雪球,你贏了,券商就輸了嗎 /324 92.是不是所有的雪球都會“爆倉”/327 93.半倉底倉 半倉網格,這像不像雪球/332 94.用雪球“框底”,算不算巴菲特策略 /334 95.安全氣囊又是何方神聖 /337 96.買基金,你知道自己在買什麼嗎 /339 97.為什麼期權產品更看重卡瑪比,而不是夏普比 /342 98.“指數增強”能不能靠期權 /345 99.年化收益率10%,過去5年有多少人可以做到 /348 100.量化私募的回撤,真的很令人“驚訝”嗎 /352