導讀

推薦序

第2版序

第1版序

致謝

第一部分 成功的決定因素：你！

第1章聖杯傳奇/

1.1聖杯寓意/

1.2交易中真正重要的東西/

1.3模擬市場天纔/

第2章判斷之偏好：掌握市場為

何對多數人來說如此之難/

2.1影響交易繫統開發的偏好/

2.2影響交易繫統測試的偏好/

2.3影響交易繫統運行的偏好/

小結/

第3章設定你的目標/

3.1設計目標是繫統工作的主要部分/

3.2湯姆·巴索與目標/

3.3設定你自己的目標/

第二部分 把你的繫統概念化

第4章繫統開發的步驟/

4.1列出清單/

4.2培養開放的觀念，收集市場信息/

4.3確定任務和目標/

4.4確定交易觀念/

4.5確定大環境/

4.6確定交易的時間架構/

4.7確定交易的實質以及如何客觀地加以測試/

4.8確定初始風險1R/

4.9增加見利拋售通道確定繫統的R乘數分布及其期望收益/

4.10確定R乘數分布的準確性/

4.11評價整體繫統/

4.12利用頭寸規模確定實現目標/

4.13確定如何改進繫統/

4.14做好面對最壞情形的精神準備/

第5章選擇一個有效的理念/

5.1趨勢跟蹤/

5.2基本面分析/

5.3價值交易/

5.4波段交易/

5.5季節性趨勢/

5.6價差交易/

5.7套利/

5.8跨市分析/

5.9萬物皆有序/

小結/

第6章適應大環境的交易策略/

6.1我眼中的大環境/

6.2因素1：美國的債務狀況/

6.3因素2：長期的熊市/

6.4因素3：經濟全球化/

6.5因素4：共同基金的影響/

6.6因素5：法則、法規和稅收的變化/

6.7因素6：人類在經濟遊戲中輸掉的偏好/

6.8可能要考慮的其他因素/

6.9如何監控大環境/

小結/

第7章成功交易繫統的六個關鍵/

7.1打雪仗的比喻/

7.2在放大鏡下觀察期望值/

7.3機會與期望值/

7.4預測：致命的陷阱/

7.5交易的實際應用/

7.6確定繫統將如何表現/

小結/

第三部分 理解繫統的關鍵部分

第8章利用方案設法啟動你的繫統/

8.1入市的五個步驟/

8.2潛步追蹤市場的方案/

8.3濾嘴與方案/

8.4一些著名的繫統使用的方案/

小結/

第9章入市或市場時機選擇/

9.1努力擊敗隨機入市/

9.2常見的入市技巧/

9.3設計你自己的入市信號/

9.4對一些常用繫統采用的入市技巧的評估/

小結/

第10章知道何時收手：如何保護你的資本/

10.1停價的作用/

10.2利用合理的停價/

10.3常見繫統采用的停價/

小結/

第11章如何獲利/

11.1獲利退出策略背後的目的/

11.2使用停價和利潤目標/

11.3簡退出策略/

11.4要避免的方面/

11.5常見繫統采用的退出策略/

小結/

第四部分 沉著應對

第12章每個人都有錢賺/

12.1七位交易商如何走進他們的職業/

12.2交易商如何看待五種重要的市場情形/

12.3六周以後的結果/

12.4以R乘數表示的結果/

小結/

第13章評估你的繫統/

13.1可以采用的幾種途徑/

13.2期望總值：影響機會因素/

13.3交易機會的成本/

13.4最大的虧損/

13.5利用業務通訊的推薦作為樣本繫統/

小結/

第14章確定頭寸規模：實現目標的關鍵/

14.1基本的頭寸規模確定策略/

14.2模型1：每一固定金額資金交易一個單位/

14.3模型2：股票交易的等價值交易單位/

14.4模型3：百分比風險模型/

14.5模型4：百分比波動幅度模型/

14.6模型小結/

14.7其他繫統使用的頭寸規模確定法則/

小結/

第15章結論/

15.1避免錯誤/

15.2最後的部分：采訪撒普博士/

術語表/