了得網投資理財_期權、期貨和其他衍生品（第五版）—

編輯推薦

本版的新內容
全書的內容均得以更新和改進。本版的變化包括：
1.有關期貨在套期保值中的應用的新章節（第4章）。其中的部分內容原來分布在第2章和第3章。這一變化使得前3章的內容強度減弱，並使套期保值方面的內容更具深度。
2.有關模型和數值方法的新章節（第20章）。這一章的內容大部分都是新的，但也有一些是從第4版奇異期權一章轉過來的。
3.有額外章節講授信用風險。第26章討論信用風險與信用風險值（value at risk）的度量，而第27章討論信用衍生品。
4.有關實物期權的新章節。
5.有新的一章討論“衍生品災難以及我們能從中學到什麼”（第30章）。
6.有關鞅和測度的內容得以完善（第21章）。
7.有關風險值的內容被重新編寫，平衡了歷史模擬法(historical simulation approach)和模式法（model?building approach）。
8.修訂了波動率微笑（volatility smiles）的內容，並列於書中較靠前的地方。
9.擴充了LIBOR市場模型的內容（第24章）。
10.符號有一兩處變化。*顯著的是執行價格（strike price）表示為K，而不是X。
11.章後加入很多新練習題。

內容簡介

本書是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽為“華爾街的聖經”。衍生品理論在現代金融學中占有核心的地位。衍生品理論（尤其是期權定價理論）的提出，不但建立起金融經濟學的基本理論框架，而且在理論的指導下推動了期貨、期權、掉期等市場的發展，使金融在全球範圍內發展到今天如此巨大的規模。
本書全面而繫統地講解了衍生品定價與金融風險管理的基本理論和方法，在這一新版中又增加了4章新內容，涵蓋了新的衍生工具和研究前沿。通過閱讀本書，可以繫統掌握現代金融學的核心理論和基本方法，尤其是對有志於學習金融工程和投身於資本市場業務的讀者來說，閱讀本書是非常有價值的。
本書可作為大專院校金融學及相關專業的本科生和研究生的教學用書，也可供金融業界人士用作業務手冊以備查閱。

作者簡介

約翰·赫爾（John Hull），加拿大多倫多大學羅特曼管理學院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonharm金融中心主任。他是國際公認的衍生品權威，並在領域有多部著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八家學術

序言
第1章緒論
第2章期貨市場的機制
第3章遠期和期貨價格的確定
第4章期貨的套期保值策略
第5章利率市場
第6章互換
第7章期權市場的機制
第8章股票期權的性質
第9章期權的交易策略
第10章二叉樹模型介紹
第11章股票價格的行為模式
第12章 Black?Scholes模型
第13章股票指數期權、貨幣期權和期貨期權序言
第1章緒論
第2章期貨市場的機制
第3章遠期和期貨價格的確定
第4章期貨的套期保值策略
第5章利率市場
第6章互換
第7章期權市場的機制
第8章股票期權的性質
第9章期權的交易策略
第10章二叉樹模型介紹
第11章股票價格的行為模式
第12章 Black?Scholes模型
第13章股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
第14章希臘字母
第15章波動率微笑
第16章風險值
第17章估計波動率與相關性
第18章數值方法
第19章奇異期權
第21章鞅和測度
第22章利率衍生品：標準的市場模型
第23章利率衍生品：瞬時利率模型
第24章利率衍生品：更高級的模型
第26章信用風險
第27章信用衍生品
第28章實物期權
第30章衍生品災難以及我們能從中學到什麼
符號表
術語表
x≤0時N(x)表
x≥0時N(x)表
主題索引

前言

為了適應經濟全球化的發展趨勢，滿足國內廣大讀者了解、學習和借鋻國外先進的管理經驗和掌握經濟理論的前沿動態，清華大學出版社與國外著名出版公司合作影印出版一繫列英文版經濟管理方面的圖書。我們所選擇的圖書，基本上是已再版多次、在國外深受歡迎、並被廣泛采用的

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