在衍生產品以及風險管理領域享有盛名,曾榮獲多項國際大獎,被國際金融工程協會評為年度金融工程大師(FinancialEngineer of the Year)。他著有《風險管理與金融機構》、《期權與期貨市場基本原理》和《期權、期貨及其他衍生產品》等金融專著,特別是《期權、期貨及其他衍生產品》被《華爾街日報》稱為“華爾街人手一冊的衍生產品投資聖經”!
這是約翰·赫爾教授在金融危機後出版的**版教材!他根據金融市場形勢精心地修訂,不但給讀者帶來了**的市場信息,還涉及並討論大量實例和文獻,讀者可以在該書上找到幾乎所有關於衍生產品定價及管理的信息,是從業者和金融學生的必讀書籍!
約翰·赫爾(衍生產品及風險管理教授)約翰·赫爾教授在衍生產品以及風險管理領域享有盛名。他的研究領域包括信用風險、雇員股票期權、波動率曲面、市場風險和利率衍生產品。他和艾倫·懷特教授研發出的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR大獎。他曾為北美、日本和歐洲多家金融機構提供金融咨詢。
推薦序一推薦序二譯者序前言作者簡介譯者簡介第1章導言第2章期貨市場的運作機制第3章利用期貨的對衝策略第4章利率第5章遠期和期貨價格的確定第6章利率期貨第7章互換第8章證券化與2007年信用危機第9章期權市場機制第10章股票期權的性質第11章期權交易策略第12章二叉樹第13章維納過程和伊籐引理第14章布萊克-斯科爾斯-默頓模型第15章雇員股票期權第16章股指期權與貨幣期權第17章期貨期權第18章希臘值第19章波動率微笑第20章基本數值方法第21章風險價值度第22章估計波動率和相關繫數第23章信用風險第24章信用衍生產品第25章特種期權第26章再論模型和數值算法第27章鞅與測度第28章利率衍生產品:標準市場模型第29章曲率、時間與quanto調整第30章利率衍生產品:短期利率模型第31章利率衍生產品:hjm與lmm模型第32章再談互換第33章能源與商品衍生產品第34章實物期權第35章重大金融損失與借鋻附錄aderivagem軟件附錄b世界上的主要期權期貨交易所附錄cx≤0時n(x)的取值附錄dx≥0時n(x)的取值
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