內容簡介
本書將利率期限結構擬合技術應用到信用價差的計量中，從而獲得連續時間的信用價差，以此對中國債券市場中的信用價差體繫進行了較繫統的理論與實證研究。全書共分10章，具體包括中國債券市場概述、債券信用價差的相關研究、基於SV模型的交易所和銀行間債券市場國債價差比較、基於SV模型的信用價差期限結構、基於SV模型的信用價差影響因素、城投債的信用價差影響因素、信用價差動態過程、信用價差預測、信用價差期權定價、信用價差與宏觀經濟之間的關繫。
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