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內容簡介

《量化投資與對衝基金叢書：期權策略》詳細介紹了美國期權市場的理論和實務，結合實際例子，讓讀者盡快掌握期權的有關知識。其中“高級篇”所介紹的期權策略在一般期權教科書上是沒有提及的，與眾不同的全新策略，勝算比一般的期權策略高出很多。《量化投資與對衝基金叢書：期權策略》通過大量實戰例子，繫統地介紹了各種高勝算的期權策略，教你如何在期權市場獲勝，成為期權投資高手。
《量化投資與對衝基金叢書：期權策略》首創用歷史數據測試24種期權策略，使我們能夠從中發現某些期權策略的致命弱點！我們通過經驗和教訓，創新很多鮮為人知的期權操作技術，例如：借勢、與浪共舞、箱體套利等。

作者簡介

林萬佳，祖籍廣東中山，美國執業會計師、美國沃頓商學院金融工程學博士。現任華夏資本首席顧問、上海穩盈投資管理企業首席投資官、58搜財網高級合伙人。有十餘年美國金融業從業經驗，曾任普華-永道會計師事務所投資部顧問、Marketgene對衝基金助理經理、Marketgene Capital Limited基金總監。主要著作有：《華爾街金融詞典》、《期權新技術：有限風險，超額回報》、《股票時間基因理論》、《網格交易法》等金融領域專業書籍。

盧揚洲，國防科技大學計算機碩士，武漢大學管理學博士；上海財經大學金融學博士後，上海財經大學金融學院碩士生導師。歷任高級工程師、證券公司研究員、上市公司副總裁、投資公司副總裁，擅長數量化投資及程序化交易，具有計算機和金融復合背景。CHP(對衝基金經理職業認證)CAlA(另類投資分析師)：深厚的金融學理論基礎和對衝基金的研究功底。現任深圳市中金阿爾法投資研究有限公司總經理、對衝網研究總監。

楊威，經濟學碩士。曾任瑞士*在線銀行Swiss Quote Bank資產管理部負責人，2008年連續7年獲利超過30％的驕人記錄。現為華業資本執行總裁，華業金融董事；福建恆盛玉業董事長。

第1部分初級篇
第1章期權基礎知識
1.1 期權（Option）
1.2 看漲期權Call
1.3 看跌期權Put
1.4 期權金（Premium）
1.5 行使價（Strike Price）
1.6 行使價與股價的關繫
1.7 到期日（Expiration Date）
1.8 內在價值（Intrinsic Value）
1.9 時間價值（Time Value）
1.10 時間價值損耗（Time Value Decay）
1.11 波幅（波動率，Volatility）
1.12 對衝比率（Delta）第1部分初級篇
第1章期權基礎知識
1.1 期權（Option）
1.2 看漲期權Call
1.3 看跌期權Put
1.4 期權金（Premium）
1.5 行使價（Strike Price）
1.6 行使價與股價的關繫
1.7 到期日（Expiration Date）
1.8 內在價值（Intrinsic Value）
1.9 時間價值（Time Value）
1.10 時間價值損耗（Time Value Decay）
1.11 波幅（波動率，Volatility）
1.12 對衝比率（Delta）
1.13 希臘字母
1.14 牛熊比率（Put-Call Ratio）

第2章看漲策略
2.1 買入看漲期權Call
2.2 買入看漲期權組合（Call Spread）
2.3 Calendar Spread
2.4 Call Backspread
2.5 賣出看跌期權
2.6 賣出看跌期權組合
2.7 賣空比率

第3章看跌策略
3.1 買入看跌期權Put
3.2 買入看跌期權組合（Put Spread）
3.3 Put Backspread
3.4 賣出看漲期權
3.5 賣出看漲期權組合

第4章中性策略
4.1 Straddle（馬鞍式組合）
4.2 Strangle（勒束式組合）
4.3 Butterfly（蝴蝶）
4.4 Iron Condor（鐵鷹）
4.5 Double Diagonal（雙對角線組合）
4.6 Double Calendar（雙日歷）
4.7 Box（箱體）

第5章賣出期權
5.1 賣時間價值
5.2 牛皮：賣出價外遠期Strangle
5.3 升市：賣出價外看跌期權組合（OTM Put Spread）
5.4 跌市：賣出價外看漲期權組合（OTM Call Spread）
5.5 Ratio Spread（比例組合）

第6章歷史測試
6.1 Buying Call（買入看漲期權）
6.2 Buying Call Spread（買入看漲期權組合）
……
第2部分高級篇
後語
附錄A 常用術語

在線試讀

自從《保本投資法：不跌的股票》、《網格交易法：數學+傳統智慧戰勝華爾街》兩書出版後，讀者反應非常熱烈。筆者收到很多來信及電子郵件，大部分是關於期權的。讀者問道：有沒有一種完全用期權，實現有限風險-無限回報、產生定期收入（現金流）的方法？他們在尋找所投入資本不多，但仍能獲利的策略。期權的有限風險特性，正好滿足這些讀者的需求。
在《保本投資法：不跌的股票》一書中，我們介紹了讓利潤奔跑的方法：拉高看跌期權的行使價。在《網格交易法：數學+傳統智慧戰勝華爾街》一書中，我們介紹了機械式實現目標利潤的方法。中國證監會透露2014年即將推出個股期權，投資者用有限的資金實現超額回報的機會即將來臨。
期權是衍生工具，從期權市場獲利的唯一辦法是完全了解期權的買賣規則！一般的教科書隻涉及期權的基本面，很少介紹高級期權操作技巧，更少有談及期權的交易秘密。
應讀者要求，特推出介紹純期權操作策略的《期權策略》一書。本書主要側重股票的期權。中國期權市場目前還沒開放，中國估計在2014年推出個股和指數期權。本書的例子全部來自美國市場的個股和指數期權。本書詳細介紹了美國期權市場的理論和實物，結合實際例子，讓讀者盡快掌握期權的有關知識。
本書“高級篇”所介紹的期權策略在一般期權教科書上是沒有提及的，是與眾不同的全新策略。勝算比一般的期權策略高出很多。
讀完本書後你將發現：原來純期權也可以產生超額回報或定期收益。本書通過大量實戰例子，繫統地介紹了各種高勝算的期權策略。本書通過71個投資例子，教你如何在期權市場獲勝，成為期權投資高手。
本書首創用歷史數據測試24種期權策略，使我們能夠從中發現某些期權策略的致命弱點！我們通過經驗和教訓，創新很多鮮為人知的期權操作技術，例如：借勢、與浪共舞、箱體套利等。
期權是高風險、高杠杆的投資工具。期權因行使價、到期日的不同而有不同的操作。各種期權之間又可以組合在一起。各種期權組合對於初學者來說是難以理解的。
本書力求用簡單的語言，講解復雜的期權及期權組合。利用圖表，將復雜的期權投資策略簡單化，使讀者一目了然。
我們經常問自己：可不可以做得更好？有沒有新的操作技巧？經過無數次實踐和教訓，我們發現一些全新的期權操作技巧，將勝算大大提高。期權的時間價值在到期日會變成零這一合約特征，給予我們從期權上獲得定期收益的機會。期權可以賣出的交易特點，也給予我們借莊家的資金，降低期權組合成本的機會。隻要運用適當，可以實現零成本期權策略。

自從《保本投資法：不跌的股票》、《網格交易法：數學+傳統智慧戰勝華爾街》兩書出版後，讀者反應非常熱烈。筆者收到很多來信及電子郵件，大部分是關於期權的。讀者問道：有沒有一種完全用期權，實現有限風險-無限回報、產生定期收入（現金流）的方法？他們在尋找所投入資本不多，但仍能獲利的策略。期權的有限風險特性，正好滿足這些讀者的需求。
在《保本投資法：不跌的股票》一書中，我們介紹了讓利潤奔跑的方法：拉高看跌期權的行使價。在《網格交易法：數學+傳統智慧戰勝華爾街》一書中，我們介紹了機械式實現目標利潤的方法。中國證監會透露2014年即將推出個股期權，投資者用有限的資金實現超額回報的機會即將來臨。
期權是衍生工具，從期權市場獲利的唯一辦法是完全了解期權的買賣規則！一般的教科書隻涉及期權的基本面，很少介紹高級期權操作技巧，更少有談及期權的交易秘密。
應讀者要求，特推出介紹純期權操作策略的《期權策略》一書。本書主要側重股票的期權。中國期權市場目前還沒開放，中國估計在2014年推出個股和指數期權。本書的例子全部來自美國市場的個股和指數期權。本書詳細介紹了美國期權市場的理論和實物，結合實際例子，讓讀者盡快掌握期權的有關知識。
本書“高級篇”所介紹的期權策略在一般期權教科書上是沒有提及的，是與眾不同的全新策略。勝算比一般的期權策略高出很多。
讀完本書後你將發現：原來純期權也可以產生超額回報或定期收益。本書通過大量實戰例子，繫統地介紹了各種高勝算的期權策略。本書通過71個投資例子，教你如何在期權市場獲勝，成為期權投資高手。
本書首創用歷史數據測試24種期權策略，使我們能夠從中發現某些期權策略的致命弱點！我們通過經驗和教訓，創新很多鮮為人知的期權操作技術，例如：借勢、與浪共舞、箱體套利等。
期權是高風險、高杠杆的投資工具。期權因行使價、到期日的不同而有不同的操作。各種期權之間又可以組合在一起。各種期權組合對於初學者來說是難以理解的。
本書力求用簡單的語言，講解復雜的期權及期權組合。利用圖表，將復雜的期權投資策略簡單化，使讀者一目了然。
我們經常問自己：可不可以做得更好？有沒有新的操作技巧？經過無數次實踐和教訓，我們發現一些全新的期權操作技巧，將勝算大大提高。期權的時間價值在到期日會變成零這一合約特征，給予我們從期權上獲得定期收益的機會。期權可以賣出的交易特點，也給予我們借莊家的資金，降低期權組合成本的機會。隻要運用適當，可以實現零成本期權策略。
從2009年開始，我們用美股和港股進行過無數次期權實戰買賣操作，結果令人非常滿意。本書將詳細介紹多種高勝算的期權交易策略，例如：Broken- Wing Butterfly、3-Legged Box、Martian Spread、Legged-in Iron Condor等。
讀完本書後，配合一定時間的實踐，必能在期權市場獲利，成為期權投資高手。

林萬佳博士，會計師

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