內容簡介
《基金資產配置:基於證券市場波動視角》首先論述了中國處於轉型經濟及其所具有的三大特征,即不完全競爭、有限理性和信息不對稱。在上述背景下,《基金資產配置:基於證券市場波動視角》利用傳統數理模型(GARCH)、分形模型和拓撲流形模型計量了我國證券市場的波動率並分析了導致上述波動的背後原因。接下來,《基金資產配置:基於證券市場波動視角》利用了Black—Litterman模型研究了在證券市場波動約束條件下的基金資產配置,並從培育機構投資者、提升投資者行為理性以及優化信息披露等提出了相應的政策建議。