《已實現波動率度量及其建模研究》的個目的是利用高頻數據的濾子技術,剔除市場微觀結構效應的影響,給出糾偏後的新的已實現波動率度量。第二個目的是利用度量好的已實現波動率,在充分考慮多成分異質市場驅動因素的基礎上,提出新的波動率模型——HAR-L-M模型,它能給我們提供優越並且簡單易行的波動率預測方法。
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