內容簡介
期貨市場的價差套利行為促使市場價格趨於正常、增加市場流動性並降低市場風險，足期貨訂丁場功能得到有效發揮的重要保障。期貨市場價差套利跫期貨市場主要的投資方式和風險管理手段之一，它是一個綜合的、全面的和連續的投資決策過程，其間不儀包括對市場的內在機理和微觀結構的認識和把握、價差套利機會的發現、投資組合與決策的優化，還包括預測與風險管理，一個完整的價差套利交易過程必須包括以上各環節，形成終的價差套利執行策略，並在實行過程中不斷根據新的情況加以調整和修正。本書圍繞期貨價差套利，理論與應用相結合，吸取國內外金融、期貨理論研究的*成果，全面繫統地研究了期貨價差套利投資決策中的相關基本理論與方法，內容湧蓋期貨市場發展的現狀、期貨交易、期貨市場特征分析、期貨定價原理、價差套利定價原理、*期貨價差套利頭寸比例、價差套利預測、價差套利風險管理與價差套利交易策略，並附有實證研究結果。
