本書繫統總結了股票市場成交量與價格波動關繫的理論與實證研究成果，並以中國股票市場作為案例，對中國股票市場成交量與價格波動關繫進行了較為詳盡的研究。全書分為7章，內容包括：緒論、量價關繫理論與實證研究綜述、中國股票市場交易量的信息含量及MDH假說的實證檢驗、廣義MDH假說在中國股票市場量價關繫的應用研混合模型在中國股票市場的應用研究、股市波動溢出效應——GARCH模型的實證研究、中國股市的過度反應與“政策市”現像研究等。
本書可供經濟研究人員、管理人員及高校有關專業師生參考。

李雙成，博士，1970年生。河北經貿大學數學與統計學學院數量經濟教研室主任、副教授，河北省現場統計學會常務理事。主要研究領域為數量經濟分析與金融統計分析、計量經濟與時間序列建模等。
近年來主持和主研省部級課題多項，主要有“河北省證券市場與科技發展互動效應研究”、“科技進步對河北省勞動就業影響的實證研究”、“影響河北經濟增長速度的因素分析及建設沿海經濟強省的政策建議”、“河北省居民收入分配與經濟發展實證研究”等。
在《財經研究》、《現代財經》、《繫統工程》、《數學的實踐與認識》、《統計與決策》、《山西財經大學學報》、《河北經貿大學學報》等期刊上發表論文20餘篇。