第1章導論

1.1研究意義

1.2國內外研究現狀及研究趨勢

1.3研究思路、方法及技術路線

1.4本書創新點

第2章基於rcmrs的套期保值時變模型及實證研究

2.1引言

2.2研究評述

2.3模型設定

2.4實證分析

2.5套期保值效率比較

2.6本章小結

第3章基於狀態空間模型的套期保值比卡爾曼濾波估計

3.1文獻回顧

3.2模型設定

3.3實證分析

3.4套期保值有效性比較

3.5本章小結

第4章基於mcmc的期貨套保比貝葉斯分析

4.1引言

4.2貝葉斯定理

4.3模型設定

4.4模型的貝葉斯分析

4.5實證分析

4.6套期保值有效性比較

4.7本章小結

第5章基於不同目標函數的套期保值比估計及比較研究

5.1文獻評述

5.2模型設定

5.3實證分析

第6章基於蒙特卡洛模擬數據的套期保值比研究

6.1基本的維納過程

6.2一般化的維納過程

6.3ito過程(ito process)

6.4ito引理和商品價格的對數正態分布

6.5持有成本理論

6.6蒙特卡洛模擬(montecarlo simulation)

6.7數據模擬及分析

6.8經驗分析

第7章基於非期望效用框架下的套期保值比研究

7.1效用函數設定

7.2套期保值策略

7.3無偏期貨市場

7.4現貨溢價均衡(即期貨價格升水)

7.5期貨溢價均衡(即期貨價格貼水)

7.6內生性參考點的決定

7.7基於中國銅期貨市場的實證檢驗

第8章結論及研究展望

8.1結論

8.2研究展望

附錄

參考文獻

後記