內容簡介
現代科學技術的發展,促進了風險管理技術的迅速更新;投資者對收益和風險極為關注,尋找超額利益;20世紀90年代,一繫列金融危機事件的發生,促使國內外機構投資者和監管者非常重視風險管理,在資產管理過程中,開始重視不斷采用新的風險管理技術,建立風險控制流程與有移與投資流程相結合的管理體制。
本書搜集了相關的國內外資料進行整理,從介紹風險預算入手,結合風險預算過程中涉及的風險度量理論、資產配置理論、投資績效評價理論,並借鋻國外先進的風險管理技術——風險預算,終結合我國的資本市場和機構投資者投資組合的資產配置實際情況,從風險分解、資產配置、戰略風險預算和積極風險預算幾個方面對風險預算理論在我國機構投資者資產管理中的應用進行分析和探討,並提出了我國機構投資者的風險預算模式。
本書搜集了相關的國內外資料進行整理,從介紹風險預算入手,結合風險預算過程中涉及的風險度量理論、資產配置理論、投資績效評價理論,並借鋻國外先進的風險管理技術——風險預算,終結合我國的資本市場和機構投資者投資組合的資產配置實際情況,從風險分解、資產配置、戰略風險預算和積極風險預算幾個方面對風險預算理論在我國機構投資者資產管理中的應用進行分析和探討,並提出了我國機構投資者的風險預算模式。