《信用風險的建模、評估和對衝》旨在研究信用風險定價發展中的數學模型,這一研究提供了信用風險數學研究理論和金融實踐之間過渡的橋梁。書中的數學知識全面,給出了信用風險模型的結構化和約化形式,具有等級違約術語結構的一些套利自由模型做了詳細地研究。
目次:(一)結構方法:信用風險概念;公司債務;階段時間模型;通過時間;(二)故障過程:*時間故障率函數;*時間的故障過程;鞅故障過程;幾個*時間的案例;(三)約化形式模型:基於強度的違約索賠評估;條件獨立違約;依賴違約;馬爾科夫鏈;信用平移的馬爾科夫模型;heath-jarrow-morton型模型;可違約市場利率;市場利率模型。
讀者對像:數學、金融經濟專業的學生老師和相關行業的從業人員。