1緒論1

1.1研究背景1

1.2研究目的和意義7

1.2.1研究目的7

1.2.2研究意義8

1.3研究思路與方法9

1.3.1研究思路9

1.3.2研究方法9

1.4研究內容和結構安排10

2研究綜述12

2.1互聯網金融的產生、發展及趨勢12

2.1.1互聯網金融的定義與特征12

2.1.2互聯網金融的產生與發展13

2.2互聯網金融風險的表現、特征及生成16

2.2.1傳統金融風險管理及相關理論16

2.2.2互聯網金融風險的表現與特征17

2.2.3互聯網金融風險生成與構成17

2.2.4評述19

2.3互聯網金融風險監管制度:架構與問題19

2.3.1金融風險監管制度相關理論研究19

2.3.2互聯網金融風險監管制度相關研究20

2.3.3評述21

2.4典型互聯網金融業態風險監管機制研究22

2.4.1網絡銀行23

2.4.2P2P網絡借貸23

2.4.3第三方支付24__

2.4.4眾籌25

2.4.5評述26

2.5互聯網金融風險監測方法與技術26

2.5.1金融風險一般監測方法與技術26

2.5.2互聯網金融風險監測方法與技術28

2.5.3評述29

2.6文獻的總體性評價30

3互聯網金融及其風險概述31

3.1互聯網金融概述31

3.1.1互聯網金融的界定31

3.1.2互聯網金融的譜繫結構33

3.1.3互聯網金融的功能35

3.1.4互聯網金融的特征40

3.2互聯網金融風險概述44

3.2.1互聯網金融的風險特征45

3.2.2互聯網金融的風險類型46

4互聯網金融風險監管的制度框架體繫56

4.1互聯網金融風險監管的框架56

4.1.1監管的目標:保護消費者與維護金融穩定57

4.1.2監管的主體:單一監監管58

4.1.3監管的對像:機構監管和功能監管59

4.1.4監管的內容:審慎監管和行為監管60

4.1.5監管的方法:數字金融監管61

4.2國外互聯網金融的監管政策62

4.2.1美國的互聯網金融監管政策62

4.2.2英國的互聯網金融監管政策64

4.2.3歐盟的互聯網金融監管政策65

4.3我國互聯網金融的監管66

4.3.1我國對互聯網金融業態的監管政策66

4.3.2我國互聯網金融監管與國外的差異70

4.4我國互聯網金融監管的基本框架73

4.4.1互聯網金融監管組織體繫73

4.4.2互聯網金融監管法律體繫74

4.4.3建立互聯網金融自律監管體繫74

4.4.4建立完善的互聯網金融監管協同體繫75

5P2P網絡借貸信用風險的形成機理76

5.1P2P網絡借貸的信用風險76

5.1.1信用風險的概念界定76

5.1.2信用風險的典型特征77

5.1.3P2P網絡借貸信用風險及其典型特征78

5.2P2P網絡借貸信用風險的形成機理80

5.2.1P2P網絡借貸中的逆向選擇80

5.2.2P2P網絡借貸中的道德風險82

5.3P2P網絡借貸信用風險形成的外部影響因素86

5.3.1平臺信用風險管理有效性不足86

5.3.2外部配套措施不完善87

6P2P網絡借貸信用風險識別指標體繫構建90

6.1基於借款人社會資本的P2P網絡借貸信用風險甄別與分離機制90

6.1.1P2P網絡借貸中的借款人社會資本90

6.1.2借款人社會資本下的P2P網絡借貸信用風險甄別機制91

6.1.3借款人社會資本下的P2P網絡借貸信用風險分離機制94

6.1.4借款人社會資本特征與P2P網絡借貸信用風險評價102

6.2P2P網絡借貸信用風險識別指標體繫建立原則與典型特征103

6.2.1指標體繫建立原則103

6.2.2指標體繫典型特征104

6.3P2P網絡借貸信用風險識別指標的初選105

6.3.1識別指標初選106

6.3.2主要指標分析109

6.4樣本數據獲取與預處理112

6.4.1樣本數據獲取112

6.4.2基於主成分分析的指標特征提取113

6.4.3樣本數據預處理114

6.5P2P網絡借貸信用風險識別指標篩選與特征提取116

7基於動態支持向量機的P2P網絡借貸信用風險評估124

7.1支持向量機算法及其工作原理124

7.2基於支持向量機集成的P2P網絡借貸信用風險評估模型構建128

7.3支持向量機核函數的參數影響及尋優129

7.3.1支持向量機的參數影響130

7.3.2支持向量機的參數尋優130

7.4P2P網絡借貸信用風險評估實證檢驗131

7.4.1非均衡數據處理131

7.4.2實證結果分析132

7.4.3靜態支持向量機模型的局限性135

7.5基於動態支持向量機的P2P網絡借貸信用風險評估136

7.5.1支持向量機動態訓練算法工作原理137

7.5.2基於多樣本動態支持向量機的P2P網絡借貸信用風險評估141

8基於大數據的P2P網絡借貸信用風險監測147

8.1大數據環境下P2P網絡借貸信用風險監測147

8.1.1大數據征信的典型特征148

8.1.2大數據分析對於P2P網絡借貸信用風險監測的現實意義150

8.2基於大數據分析的P2P網絡借貸信用風險監測繫統要素151

8.2.1P2P網絡借貸信用風險監測中的大數據分類與處理151

8.2.2P2P網絡借貸信用風險評價的引擎選擇153

8.3基於Spark的P2P網絡借貸信用風險監測架構設計156

8.3.1P2P網絡借貸信用風險評價整體架構157

8.3.2P2P網絡借貸信用風險評價關鍵環節分析159

9研究結論與展望166

9.1主要研究結論166

9.2研究展望168

附錄P2P網絡借貸借款人信用風險評估指標研究調查問卷170

參考文獻172