引言金融為何物? 風險為何物? / 1

章零售金融簡述/ 14

一、零售金融的定義和形態/ 14

二、零售金融業務運作和度量/ 21

三、零售金融的盈利能力、發展目標和取勝之道/ 29

第二章零售金融風險簡述/ 45

一、風險的認知/ 45

二、金融風險/ 49

三、零售金融風險/ 53

四、零售金融風險的基本度量指標/ 59

第三章零售金融風險管理基礎/ 64

一、零售金融風險劃分/ 65

二、各類風險表現和基本管理原則/ 71

三、風險管理基礎要求/ 77

第四章信貸風險管理基礎/ 98

一、信貸和信貸風險管理核心邏輯/ 99

二、信貸產品生命周期介紹/ 107

三、產品設計環節/ 113

四、貸前環節/ 117

五、審查審批環節/ 126

六、客戶管理環節/ 136

七、催收和不良資產處置/ 145

八、案例剖析——流通領域小微企業信貸/ 154

第五章零售金融風險管理技術/ 169

一、量化科學技術的應用是風險管理的內在需求/ 170

二、《巴塞爾協議》簡介及其發展歷程/ 174

三、《巴塞爾協議》的核心邏輯及RWA 參數K 和R 的確定/ 180

四、量化科學技術推動零售風險管理發展/ 188

五、決策分析技術在信貸授信環節的應用/ 202

六、決策分析技術在信貸客戶管理環節的應用/ 226

七、決策分析技術在催收管理環節的應用/ 248

第六章零售金融欺詐風險全流程管理/ 256

一、零售金融欺詐的分類/ 257

二、零售金融常見欺詐手段/ 267

三、內部欺詐風險管理/ 272

四、零售信貸欺詐風險管理體繫/ 280

第七章零售金融風險管理體繫/ 294

一、零售金融風險管理的必由之路——體繫化管理/ 295

二、零售金融風險體繫化管理的內在邏輯/ 296

三、“道、天、地、將、法”“五位一體”風險管理體繫介紹/ 303

四、“道、將”的詳解/ 311

五、“天、地”的詳解/ 324

六、“法”的詳解/ 331

第八章信用卡業務及風險管理應用簡述/ 375

一、信用卡業務發展簡史/ 375

二、信用卡業務的發展目標/ 378

三、動因分析法/ 381

四、風險管理助力業務發展/ 385

第九章新零售金融及風險管理/ 398

一、新零售金融/ 399

二、為什麼新零售金融能發生/ 401

三、大數據零售金融/ 406

四、新零售金融暢想/ 422

五、新零售金融的風險管理/ 427

附錄/ 434

附錄1決策分析技術/ 434

附錄2重要名詞解釋/ 476

附錄3中國銀(保) 監會重要文件/ 493

附錄4其他重要監管文件/ 496

參考文獻/ 498

與林亞臣先生相識十多年，從對他從業經歷和操守的了解中，我相信本書對業界的朋友們，會有不小的裨益。

——原中國人民銀行貨幣政策司司長、中國人民銀行征信中心主任 戴根有

本書是作者集過去三十多年在金融風險領域內由實踐上升為理論、再用其理論指導實踐的力作。本書將東西方管理理念有機結合，深入淺出地全面闡述了零售金融風險的內在特性及核心管理邏輯，展示了決策分析技術在風險管理中的重要作用。任何從事零售金融業務的人員都能從本書中吸取豐富的從業經驗。本書將成為零售金融業不可多得的範著。

——國務院參事、中國科學院大數據挖掘與知識管理重點實驗室主任 石勇博士

林亞臣博士在廣發銀行工作的近九年時間裡，全面負責零售金融（包括信用卡）風險管理工作。本書集中體現了他從實踐到理論，再從理論到實踐的過程。我相信本書對業界，特別是對*線的同事們定有很大幫助。

——原廣發銀行董事長 董建嶽

林亞臣博士以其數十年國際和國內零售金融業務實踐的豐富專業積累，以風險經營和管理為核心，從業務流程、決策技術、金融科技應用等多維度繫統闡述了現代零售金融風險管理的理念、方法和前沿實踐，是該領域不可多得的專業著述。

——中國人民大學財政金融學院教授、博士生導師，金融風險管理學科創始負責人，美國富布萊特學者，TGBS全球金融風險專家交流發起人 陳忠陽