內容簡介
本書全面總結了20世紀50年代以來資產定價理論的發展,從經典的單期定價原理到離散和連續時間下的動態資產定價模型;從不依賴於偏好的無套利原理到基於偏好的均衡定價理論;從風險偏好到風險測量,再到風險管理;從錯綜復雜的多人經濟到基於代表性個體的單人經濟;從股票定價到利率期限結構,再到衍生品定價;從股票溢價到無風險利率之謎,再到期權定價的在險價值偏差現像;……貫穿始終的是作者的*學術成果。
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