內容簡介
本書的內容安排如下:第1章作為全書的開篇,從整體的角度介紹了金融衍生工具的經濟功能及其定價原理,為後續章節的講解奠定了基礎。第2、3、4、5章講解了期貨與遠期市場、期貨的套期保值功能及其具體的定價方法,重點介紹了股指期貨和外彙期貨,因為這兩種金融衍生工具目前在我國受到了極大的關注。第6、7、8、9章分別介紹了股票期權的離散定價、連續定價、期貨期權、期權套期保值,重點講解了著名的Black—Scholes期權定價公式,闡明了股票價格的*模型、期權定價的原理。第10章介紹了互換定價。第11章介紹了投資組合管理,從投資學的角度介紹投資的兩個基本要素——風險和收益,分析了度量投資風險的方法,重點闡述了馬科維茨的均值一方差模型及其有效前沿的基本定義和求解方法。第12章介紹了利率風險管理,講解了利率的計算方法、遠期利率和零息利率以及利率的久期和曲率。第13、14章分別介紹了信用風險管理和信用衍生產品,包括信用違約互換和債務抵押*等,重點闡述了信用違約風險管理的方法及信用衍生產品的定價原理。