內容簡介
本書主要介紹金融工程中級技術操作方法,內容涉及奇異合約和路徑依賴、固定收益建模與衍生品以及信用風險。書中作者主要探討了奇異和路徑依賴合約、障礙期權、強路徑依賴衍生品、亞式期權、回溯期權、衍生品和*控制、單因子利率建模、收益率曲線擬合、利率衍生品、可轉債、按揭支持證券、多因子利率建模、瞬時利率的實證表現、HJM和BGM模型、固定收益產品說明書、公司價值和違約風險、信用衍生品、RiskMetrics和CreditMetrics、CrashMetrics以及衍生品災難案例。
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