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     管理
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  • 銀行資金轉移定價
    該商品所屬分類:管理 -> 管理
    【市場價】
    2185-3168
    【優惠價】
    1366-1980
    【作者】 廖繼全 
    【所屬類別】 圖書  管理  金融/投資  貨幣銀行學 
    【出版社】企業管理出版社 
    【ISBN】9787802551442
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787802551442
    作者:廖繼全

    出版社:企業管理出版社
    出版時間:2009年05月 

        
        
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    內容簡介
    資金轉移定價是一種能夠將風險管理、產品定價、資源配置和績效考核結合起來的何效辦法,已成為國內商業銀行創新與發展所迫切需要的管理工具。
    本書給讀者提供了針對銀行資金轉移定價的完整的學習和實施解決方案。作為實施解決方案,本書毫無疑問是國內各銀行開展資金轉移定價的案頭寶典;而作為學習解決方案,本書則可用來培訓銀行所有相關人員,主要是業績評價、資金管理、財務管理、風險管理、產品管理、創新管理等各層級的管理人員,以及公司業務、個人業務、投行業務、同業業務等各條線的經營人員。此外,本書還可用作高等院校相關專業的課程教材。
    作者簡介
    廖繼全,用友軟件股份有限公司金融事業部總經理。曾接受北京大學光華管理學院EMBA、美國內華達州立大學、McMaster University等教育和培訓,具有15年的金融服務經歷。先後主持制定過全國近50多家金融機構的風險與盈利管理繫統解決方案,並在國內外發表大量專業學術文章。
    目錄
    第1章 導論
    資金轉移定價的含義與用途
    資金轉移定價的概念基礎
    資金轉移定價的實際應用
    資金轉移定價機制的基本規則
    小結
    第2章 資金轉移定價(FTP)的概念
    資金轉移定價的基本原理
    選擇定價方法:資金池法vs期限匹配法
    轉移定價收益率曲線
    期限匹配法中沒有考慮到的風險
    小結
    第3章 一般貸款的轉移定價
    簡單貸款第1章 導論
    資金轉移定價的含義與用途
    資金轉移定價的概念基礎
    資金轉移定價的實際應用
    資金轉移定價機制的基本規則
    小結
    第2章 資金轉移定價(FTP)的概念
    資金轉移定價的基本原理
    選擇定價方法:資金池法vs期限匹配法
    轉移定價收益率曲線
    期限匹配法中沒有考慮到的風險
    小結
    第3章 一般貸款的轉移定價
    簡單貸款
    分期償付貸款
    可變利率貸款的轉移定價
    單筆貸款轉移定價vs貸款池轉移定價
    日利率基礎vs月利率基礎轉移定價
    銀行卡貸款的轉移定價
    小結
    第4章 提前償還貸款的轉移定價
    彌補性費用
    選擇權費用
    將提前償付選擇納入FTP繫統
    小結
    第5章 存款的轉移定價
    已使用的資金vs所提供的資金
    存單的轉移定價
    非定期存款的轉移定價
    流動性費用
    小結
    第6章 資金轉移定價中的流動性費用
    流動性的重要性
    定期流動性
    確定流動性費用和收益的大小
    或有流動性
    流動性抵銷單位
    小結
    第7章 FTP繫統的資金中心
    資金中心的職能
    資金中心的目標
    FTP繫統的資金中心
    小結
    第8章 無息項目的轉移定價
    權益的轉移定價
    貸款損失準備金的轉移定價
    辦公場所和設備的轉移定價
    商譽及其他無形資產的轉移定價
    現金和存款準備金的轉移定價
    應付賬款和應收賬款的轉移定價
    其他資產和其他負債的轉移定價
    小結
    第9章 FTP繫統的開發與實施流程
    流程的參與人員
    指導委員會
    繫統開發與實施流程中的職責劃分
    繫統應用的優先順序
    簡單繫統vs復雜繫統
    繫統的實施計劃
    繫統開發與實施流程的時間線
    小結
    第10章 FTP繫統軟件
    外購vs自行開發
    如何選擇軟件供應商
    軟件購買合同的議定
    供應商調查問卷
    小結
    第11章 FTP繫統數據
    數據流
    數據審核
    小結
    第12章 FTP繫統模型
    管理層級
    賬戶結構
    轉移定價法
    附加費用
    收益率曲線
    報告
    繫統運行進度
    小結
    第13章 FTP繫統的實際應用
    定期管理報告
    業務條線的比較性評估
    業務條線和產品決策
    貸款和存款的定價
    盈利能力分析的影響因素
    薪酬決策
    小結
    第14章 FTP案例研究
    案例一:業務條線的業績
    案例二:銀行分支機構比較分析
    案例三:貸款盈利能力分析
    案例四:核心利潤vs利率風險利潤
    小結
    第15章 FTP與風險調整業績指標
    銀行業績評估指標
    風險調整後的業績指標
    預期回報率的概念
    預期回報率的確定和應用
    利用預期回報率分析銀行盈利能力
    風險調整資本回報率的計算
    風險調整資本回報率的其他應用
    小結
    第16章 FTP培訓提綱
    為什麼需要安裝資金轉移定價繫統
    制造業的盈利能力分析
    銀行及其生產成本
    FTP繫統的流程
    資產的轉移定價
    存款的轉移定價
    產品盈利能力分析
    研究盈利能力的其他方法
    FTP的應用
    資金轉移定價方法
    實施FTP繫統需要哪些條件
    實施FTP繫統所面臨的挑戰
    繫統成功的基本決定因素
    附件 中國銀行業資金轉移定價案例
    在線試讀
    第1章 導論
    資金轉移定價(Funds transfer pricing,FrllP)是銀行中一項十分重要且極有價值的盈利能力管理方法,該方法在20世紀80年代中期即為銀行界所采用,目前已成為一項成熟的了解銀行利潤來源的機制。
    本章將詳解資金轉移定價的含義、用途及適用領域。
    資金轉移定價的含義與用途
    資金轉移定價是在較低層面(如業務層面或產品層面)而非在整個銀行層面計算淨收益的一種機制,它能計算資產負債表中各個項目的盈利能力,同時將金融風險特別是利率風險從這些項目中剔除出來,能用於計算各個業務條線、產品或客戶的淨利息收益。
    在今天的銀行經營環境中,有必要既從整個銀行的層面又從單個業務要素的層面來看待銀行的盈利情況。采用資金轉移定價,銀行就能做到這一點。銀行的利潤來源
    銀行經營環境的變化
    度量資產負債表中各個項目的盈利能力對銀行來講很重要,銀行應了解其利潤的來源。傳統上,銀行主要靠吸收便宜的存款並以較高的利率發放貸款來獲利,即賺取存貸利差。但一些市場要素可能會導致這一盈利模式失效。是存款的來源問題。目前居民的儲蓄率還相當高,銀行似乎不愁存款源。這種高儲蓄率一方面是因為老百姓傳統的消費習慣,但已有跡像表明,年輕的一代正在逐漸摒棄這一消費習慣;另一方面是因為現有的社保體繫還不健全,老百姓主要靠儲蓄來給自己提供養老和醫療保障,如果社會保障進一步普及和完善,儲蓄率預期將會下降。這兩方面的因素可能會造成存款源逐漸減少。……


     
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