內容簡介
本書的部分為中央銀行與政府的關繫研究,該部分通過建立模型研究政府與中央銀行的關繫,即在微觀經濟結構約束下求解長短期中政府與中央銀行的*委托代理關繫,由此得到中央銀行的目標規則;第二部分為我國貨幣、商品價格和真實部門之間的信息傳導研究,研究從貨幣到價格和真實部門的傳導機制。該部分通過分析我國五個宏觀經濟變量之間的均衡、調整即因果聯接等關繫探討了我國貨幣對價格及真實部門的影響;第三部分為基於一般*和TIPS的通貨膨脹期限結構模型研究,結合利率期限結構研究的方法研究了通貨膨脹的期限結構;第四部分以多因素CIR為基礎,運用卡爾曼濾波來模擬和估計我國國債利率的期限結構。