了得網管理_資本監管與中國商業銀行的信用風險定價

內容簡介

本書從分析銀行存地的獨特性與銀行風險的內在性入手，深入闡述了銀行資本的本質特征和資本監管的必要性，從技術和實務操作層面說明了信用風險定價的核心環節——資本的合理配置和有效增值。在此基礎上，對我國商業銀行的信用風險管理提出了全新的理念和思路，並探討了國債市場的流動性問題，對當前及今後一個時期我國的金融創新活動提出了可行的思路和具體的操作建議。

作者簡介

王恬，經濟學博士，從事銀行及金融工作20餘年，對轉期中國商業銀行的改革實踐有切身體會和深刻思考。2001-2004年，在西南財經大學攻讀經濟學博士學位期間，專注於資本監管條件下中國商業銀行的信用風險定價問題研究，並以此為題完成博士論文，受到好評。

章商業銀行的風險本質與資本監管
節風險的本質、定義與度量
一、風險的本質：不確定性
二、風險的定義及其與不確定性的區別
三、金融風險的定義與度量
四、風險的規避
第二節銀行存在的獨特性與其風險的內在性
一、銀行在經濟體繫中的獨特性
二、銀行風險的內在性
三、銀行風險的外化：擠提、破產與銀行危機
第三節銀行資本監管與巴塞爾協議
一、銀行資本監管的理論探討
二、資本監管的背景與由來
三、巴塞爾協議的演進章商業銀行的風險本質與資本監管
節風險的本質、定義與度量
一、風險的本質：不確定性
二、風險的定義及其與不確定性的區別
三、金融風險的定義與度量
四、風險的規避
第二節銀行存在的獨特性與其風險的內在性
一、銀行在經濟體繫中的獨特性
二、銀行風險的內在性
三、銀行風險的外化：擠提、破產與銀行危機
第三節銀行資本監管與巴塞爾協議
一、銀行資本監管的理論探討
二、資本監管的背景與由來
三、巴塞爾協議的演進
第二章信用風險定價的一般原理
節商業銀行的風險識別與度量方法
一、商業銀行的業務組合與風險來源
二、銀行風險的識別與分類
三、銀行風險的度量方法：VaR
第二節商業銀行的信用風險定價
一、信用風險定價的必要性
二、信用風險定價的幾個基本概念
三、信用風險定價的主要內容
第三節信用風險的金融市場定價
一、市場流動性與無信用風險的市場定價
二、信用風險的金融市場定價
三、銀行定價與市場定價的聯繫與區別
第三章資本監管與銀行信用風險定價的內在聯繫
節經濟資本與監管資本
一、銀行資本的本質
二、經濟資本與監管資本的差異
三、資本監管與銀行資本管理
第二節資本監管與銀行的資本套利
一、資本套利的動因分析
二、資本套利的幾種形式
三、資本套利對資本充足率計算的影響：一個例子
第三節資本監管與信用風險定價的關繫
一、資本充足率的由來和作用
二、定價的核心：資本分配與資本監管基礎
三、定價內涵與監管目標的一致性
第四章中國銀行業信用風險的基本特征與資本監管
節中國銀行業信用風險的基本特征
一、信用風險的過度集中
二、信用風險的順周期
三、信用風險的過度暴露
第二節中國銀行業信用風險的監管體制演變
一、早期的銀行信貸規模控制監管
二、銀行貸存比與資產負債比率監管
三、銀行業監管體制的轉變與改革
第三節各國對巴塞爾新資本協議的實施安排與基本考慮
一、巴塞爾新資本協議實施的過渡期安排
二、美國實施巴塞爾新資本協議的基本考慮
三、發展中國家關於巴塞爾新資本協議的總體反應
四、中國商業銀行資本監管的總體安排
五、改進中國商業銀行資本監管的方向探討
第五章中國實施銀行資本監管的現實基礎和必要條件
節企業授信的信用風險度量：現狀及改進方向
一、中國銀行業信用風險度量的現狀
二、中國銀行業授信風險度量的問題與原因
三、中國銀行業授信風險度量方法的改進方向
第二節中國商業銀行的信用風險定價行為與能力分析
一、中國商業銀行的信用風險定價行為
二、銀行授信定價行為扭曲的原因和後果
三、中國商業銀行的信用風險定價能力分析
第三節外彙貸款的市場化定價及存在問題
一、中國利率市場化進程與外幣利率市場化
二、外幣利率市場化定價的初步形成與同業價格競爭
三、外幣利率市場化定價表現差強人意的原因和啟示
第四節中國無擔保消費貸款的信用風險度量與定價難題
一、中國無擔保消費信貸市場的現狀及問題
二、無擔保貸款市場的經濟學分析
三、美國消費者信用局制度及其啟示
第五節中國商業銀行資本監管的必要條件
一、資本監管的必要條件
二、資本分配的精細與準確
三、提升信用風險定價能力的基本路徑
第六章確立中國商業銀行信用風險的定價標杆
節國債收益率曲線與信用風險定價標杆
一、國債收益率曲線的標杆地位
二、美國國債市場的流動性與定價標杆
三、風險定價標杆與可替代標杆：國際經驗
第二節中國國債市場的歷史、現狀及存在問題
一、中國國債市場歷史的簡要回顧
二、中國國債市場的現狀與特點
三、中國國債市場存在的主要問題
第三節中國國債回購利率與銀行短期產品定價基準
一、人民幣貨幣市場的回顧與現狀
二、銀行同業拆借市場與短期債券市場的流動性
三、債券回購利率：銀行短期產品定價基準
第四節確立中國信用風險定價標杆的途徑探討
一、國債市場的定位問題
二、國債預發行及新發行市場的建設
三、國債市場的基礎設施建設
四、國債市場的微觀結構重構
五、與市場交易環境相關的制度建設
第七章中國非政府債券市場的發展與信用風險的市場定價
節非政府債券市場發展的國際經驗
一、非政府債券市場的地位和作用
二、發達國家非政府債券市場發展的經驗和特點
三、新興國家非政府債券市場發展的現狀和特點
四、非政府債券市場與商業銀行職能
第二節中國非政府債券市場：歷史與現狀
一、中國非政府債券市場的歷史和現狀
二、中國非政府債券市場的特點和問題
第三節發展中國非政府債券市場的若干建議
一、中國非政府債券市場發展的定位問題
二、企業債券的創新問題
三、推進資產證券化的若干政策思考
四、商業融資票據的發展問題
第八章資本監管下中國商業銀行信用風險的分散、轉移
節信用風險分散與轉移的基本動因
一、銀行資本的稀缺性
二、資本充足比率的強約束
三、銀行資本配置的效率性
第二節信用風險分散與轉移的基本條件
一、信用風險定價的充分自主性
二、金融管制的放松
三、金融市場的完整與完善
第三節信用風險分散與轉移的基本途徑
一、授信資產的證券化與表外化
二、信用衍生品的意義與功能
三、信用衍生品的簡要介紹
四、信用衍生品在中國的實踐意義
第九章資本監管與中國商業銀行的金融創新空間
節資本監管與金融創新
一、金融創新：國際經驗的簡要回顧
二、中國商業銀行金融創新的基本條件
三、中國商業銀行金融創新的空間及原則
第二節中國商業銀行金融創新的現實選擇
一、價值導向型金融創新
二、票據業務的創新
三、資產證券化的現實選擇：私募型證券化
四、集合委托貸款：分散風險與民間融資
第三節金融創新與中國商業銀行的深刻轉型
一、盈利模式的轉變
二、業務結構的轉變
三、風險管理的轉變
四、資本配置的轉變
附錄：結構化票據簡介及其創新借鋻
一、結構化票據簡介
二、創新借鋻之一：人民幣浮動利率產品
三、創新借鋻之二：結構性外彙集合理財產品
參考文獻
後記

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