內容簡介
本書通過對國內相關科研單位在金融風險量化研究這一重要發展方向的調研,總結了各個方向的研究內容,並提出通過運用非線性期望前沿理論探索和建立21世紀全新的、更加穩健的資產定價和風險度量的理論與計算方法。本書主要包括兩個方面的研究:一是基於已經成熟的概率統計理論基礎的金融風險量化研究與探索,通過對相應金融數據的分析、計算和比較,釐清那些概率不確定問題中特別突出、特別關鍵的方面及相應的數學問題,以期推動我國在此方向的研究躋身世界前列;二是圍繞非線性期望所進行的繫統的數學理論研究。希望未來這兩個方面的研究能產生深度的交叉融合。本書還特別以非線性期望下的G-VaR為應用案例,介紹了其在風險度量方面完全基於現實的金融數據的應用成果。